Pengembangan strategi perdagangan opsi dan podcast SafeDayTrading

Matt Amberson ORATS bergabung dengan Mark Stowers dari SafeDay Trading Podcast untuk membahas pengembangan strategi perdagangan opsi. Berikut ini tautan ke podcast atau cari di penyedia podcast pilihan Anda.

Menemukan strategi opsi yang memenuhi tujuan investasi Anda melibatkan langkah-langkah berikut:

  1. Ketahui tujuan pengembalian risiko Anda
  2. Strategi pengujian
  3. Identifikasi kemungkinan strategi dan terapkan pemicu waktu
  4. Uji ulang strateginya
  5. Perdagangan kertas
  6. Hidupkan dengan ukuran kecil dan secara bertahap tingkatkan ke ukuran yang sesuai dengan tujuan pengembalian risiko Anda.

Memahami tujuan pengembalian risiko Anda adalah langkah penting dan akan menentukan jenis strategi opsi yang dapat Anda terapkan. Misalnya, jika Anda menghindari risiko, Anda akan lebih memilih strategi berisiko panjang atau rendah.

Setelah Anda mengidentifikasi strategi dan ticker yang memenuhi tujuan Anda, inilah saatnya untuk menguji ulang pengaturan strategi. ORATS memiliki backtester dengan banyak strategi populer dan kemampuan untuk menggabungkan strategi untuk menyusun pendekatan perdagangan yang tak ada habisnya.

Optimasi backtest

ORATS telah mengembangkan backtester yang dioptimalkan untuk membantu klien kami menemukan strategi. Untuk setiap strategi, kisaran parameter yang dapat diterima ditentukan. Misalnya, jika Anda tahu bahwa Anda tidak akan memperdagangkan panggilan kupu-kupu selama 90 hari, Anda akan membatasi hari kedaluwarsa (DTE) hingga 90. Setelah Anda mendapatkan kisaran untuk DTE, delta, kriteria entri lainnya, kriteria keluaran, pengoptimal mengatur semua kemungkinan kombinasi parameter dalam banyak backtests dan menjalankannya secara paralel.

ORATS memiliki alat untuk membantu menganalisis dan membandingkan hasil backtest.

Saat semua pengujian selesai untuk suatu strategi, ada alat dalam proses pengoptimalan yang memberikan bobot pada setiap statistik kembali untuk setiap backtest. Alat ini menilai dan mengurutkan tes ulang untuk membantu Anda menganalisis strategi yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Misalnya, Anda dapat menilai laba tahunan yang tinggi dan laba tahun terburuk yang rendah seperti pada skor tertimbang di atas. Lihat bagaimana pengembalian tahunan terbaik 8,55% kurang ditandai dibandingkan dengan 6,59%, karena tahun terburuk -5,56% lebih baik dari -18,95%.

Optimasi pemicu

Kemudian ambil strategi 6,59% dan lihat apakah menerapkan pemicu sinkronisasi dapat memberikan hasil yang lebih baik. ORATS memiliki puluhan ribu indikator dan rata-rata pergerakan indikator. Menguji indikator ini bisa jadi mahal secara komputasi, itulah sebabnya teknik digunakan untuk mensimulasikan backtest. Setelah simulasi yang baik ditemukan, backtest lengkap dapat dijalankan untuk mengonfirmasi hasil.

Perdagangan kertas

Setelah menemukan strategi dengan pemicu yang berfungsi seperti yang diharapkan pada simulasi pemicu dan pada backtest, perdagangan kertas dapat dimulai. ORATS memiliki sistem perdagangan kertas terintegrasi untuk strategi pengujian.

Setelah perdagangan kertas ternyata konsisten dengan tes ulang, dimungkinkan untuk memulai perdagangan kecil di pasar dan akhirnya berdagang ke ukuran yang sesuai dengan tujuan pengembalian risiko.

Bacaan lainnya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *