Strip Saluran Rentang Menengah Stoller

Apa itu osilator stokastik?

Stochastic oscillator adalah indikator momentum yang membandingkan harga penutupan keamanan tertentu dengan kisaran harganya selama periode waktu tertentu. Sensitivitas osilator terhadap pergerakan pasar dapat dikurangi dengan menyesuaikan periode waktu ini atau dengan mengambil rata-rata pergerakan dari hasilnya. Ini digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan overbought dan oversold, menggunakan rentang nilai terbatas dari 0 hingga 100.

Poin penting untuk diingat

  • Osilator stokastik adalah indikator teknis populer untuk menghasilkan sinyal overbought dan oversold.
  • Ini adalah indikator momentum yang populer, pertama kali dikembangkan pada 1950-an.
  • Osilator stokastik cenderung berfluktuasi di sekitar tingkat harga rata-rata tertentu karena didasarkan pada riwayat harga suatu aset.

Rumus osilator stokastik adalah

se

% K

=

(

VS


L14

H14


L14

)

×

1

0

0

atau:

C = Harga penutupan terbaru

L14 = Harga perdagangan terendah dari 14 sebelumnya

sesi pasar saham

H14 = Harga tertinggi yang dinegosiasikan pada saat yang sama

penundaan 14 hari

% K = Nilai indikator stochastic saat ini

begin {sejajar} & teks {% K} = kiri ( frac { teks {C} – teks {L14}} { teks {H14} – teks {L14}} kanan) times100 & textbf {where:} & text {C = Harga penutupan terbaru} & text {L14 = Harga perdagangan terendah dari 14 sebelumnya} & text {sessions of trading} & text {H14 = Harga tertinggi yang diperdagangkan selama periode yang sama} & text {periode 14 hari} & text {% K = Nilai indikator stokastik saat ini} end {sejajar }

Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.% K=(H14L14VSL14Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.)×100atau:C = Harga penutupan terbaruL14 = Harga perdagangan terendah dari 14 sebelumnyasesi pasar sahamH14 = Harga tertinggi yang dinegosiasikan pada saat yang samapenundaan 14 hari% K = Nilai indikator stochastic saat iniSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.se

Khususnya,% K kadang-kadang disebut sebagai indikator stokastik cepat. Indikator stochastic “lambat” dianggap sebagai% D = rata-rata pergerakan 3 periode dari% K.

Teori umum yang mendasari indikator ini adalah bahwa di pasar tren naik, harga akan ditutup di dekat harga tertinggi, dan di pasar tren turun, harga akan ditutup di dekat harga rendah. Sinyal perdagangan dibuat ketika% K melintasi rata-rata pergerakan tiga periode, yang disebut% D.

Perbedaan antara osilator stokastik lambat dan cepat adalah bahwa% K lambat menggabungkan periode perlambatan% K 3 yang mengontrol pemulusan internal% K. Mengatur periode pemulusan ke 1 sama dengan memplot osilator stokastik cepat.sese

Apa yang dikatakan osilator stokastik kepada Anda?

Stochastic Oscillator terikat pada kisaran, yang berarti selalu antara 0 dan 100. Ini menjadikannya indikator yang berguna untuk kondisi overbought dan oversold. Secara tradisional, pembacaan di atas 80 dianggap dalam kisaran overbought, dan pembacaan di bawah 20 dianggap oversold. Namun, ini tidak selalu menunjukkan pembalikan yang akan datang; tren yang sangat kuat dapat mempertahankan kondisi overbought atau oversold untuk waktu yang lama. Sebaliknya, pedagang harus melihat perubahan dalam osilator stokastik untuk petunjuk tentang perubahan tren di masa depan.

Grafik Stochastic Oscillator biasanya terdiri dari dua garis: satu mencerminkan nilai sebenarnya osilator untuk setiap sesi dan satu lagi mencerminkan rata-rata pergerakan sederhana tiga hari. Karena harga seharusnya mengikuti momentum, perpotongan kedua garis ini dianggap sebagai sinyal bahwa pembalikan mungkin sedang berlangsung, karena menunjukkan perubahan besar dalam dinamika dari hari ke hari.

Perbedaan antara osilator stokastik dan tren harga juga dilihat sebagai sinyal pembalikan penting. Misalnya, ketika tren turun mencapai titik terendah baru, tetapi osilator menunjukkan titik terendah yang lebih tinggi, itu bisa menjadi indikator bahwa bear sedang menghabiskan momentum dan pembalikan bullish sedang terjadi.

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Sejarah Singkat

Osilator stokastik dikembangkan pada akhir 1950-an oleh George Lane. Seperti yang dirancang oleh Lane, Stochastic Oscillator menyajikan lokasi harga penutupan saham relatif terhadap kisaran harga saham tinggi dan rendah selama periode waktu tertentu, biasanya periode 14 hari. Lane, dalam banyak wawancara, mengatakan bahwa Stochastic Oscillator tidak melacak harga atau volume atau yang serupa. Ini menunjukkan bahwa osilator mengikuti kecepatan atau momentum harga.

Lane juga mengungkapkan dalam wawancara bahwa sebagai aturan, momentum atau kecepatan perubahan harga saham sebelum harga itu sendiri berubah.seDengan cara ini, Stochastic Oscillator dapat digunakan untuk memberi pertanda pembalikan ketika indikator menunjukkan divergensi bullish atau bearish. Sinyal ini adalah yang pertama, dan bisa dibilang yang paling penting, sinyal perdagangan yang diidentifikasi oleh Lane.

Contoh penggunaan osilator stokastik

Stochastic Oscillator termasuk dalam sebagian besar alat charting dan dapat dengan mudah digunakan dalam praktik. Jangka waktu standar yang digunakan adalah 14 hari, meskipun dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan analitis tertentu. Stochastic Oscillator dihitung dengan mengurangkan periode terendah dari harga penutupan saat ini, membagi dengan rentang penuh periode, dan mengalikannya dengan 100. Sebagai contoh hipotetis, jika harga tertinggi 14 hari adalah $150, harga terendah adalah $ 125 dan penutupan saat ini adalah $ 145, maka pembacaan untuk sesi saat ini adalah: (145-125) / (150 – 125) * 100, atau 80.

Dengan membandingkan harga saat ini dengan kisaran dari waktu ke waktu, Stochastic Oscillator mencerminkan konsistensi harga penutupan di dekat harga tertinggi atau terendah baru-baru ini. Pembacaan 80 akan menunjukkan bahwa aset akan overbought.

Perbedaan antara indeks kekuatan relatif (RSI) dan osilator stokastik

Baik Relative Strength Index (RSI) dan Stochastic Oscillator adalah osilator dinamika harga yang banyak digunakan dalam analisis teknis. Meskipun sering digunakan bersama-sama, masing-masing memiliki teori dan metode dasar yang berbeda. Stochastic Oscillator didasarkan pada asumsi bahwa harga penutupan harus ditutup dalam arah yang sama dengan tren saat ini.

Sementara itu, RSI melacak level overbought dan oversold dengan mengukur kecepatan pergerakan harga. Dengan kata lain, RSI dirancang untuk mengukur kecepatan pergerakan harga, sedangkan rumus Stochastic Oscillator bekerja paling baik dalam rentang perdagangan yang konsisten.

Secara umum, RSI lebih berguna di pasar yang sedang tren, dan stokastik lebih berguna di pasar yang sideways atau berombak.

Batas osilator stokastik

Keterbatasan utama osilator stokastik adalah diketahui menghasilkan sinyal palsu. Ini adalah saat sinyal perdagangan dihasilkan oleh indikator, tetapi harga tidak benar-benar mengikuti, yang dapat berakhir dengan perdagangan yang merugi. Dalam kondisi pasar yang bergejolak, ini bisa terjadi cukup teratur. Salah satu cara untuk membantu hal ini adalah dengan mengambil tren harga sebagai filter, di mana sinyal hanya diambil jika berada dalam arah yang sama dengan tren.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *