Definisi dan penggunaan indeks jalan acak

Apa indeks jalan acak?

Random Walk Index (RWI) adalah indikator teknis yang membandingkan pergerakan harga sekuritas dengan pergerakan acak untuk menentukan apakah tren tersebut signifikan secara statistik. Ini dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan kekuatan tren harga yang mendasarinya.

Poin penting untuk diingat

  • Random Walk Index memiliki dua garis, RWI tinggi dan RWI rendah, yang mengukur kekuatan tren naik dan tren turun.
  • Ketika RWI Tinggi lebih besar dari RWI Rendah, itu berarti ada lebih banyak gaya ke atas daripada gaya ke bawah, dan sebaliknya.
  • Ketika RWI Tinggi atau RWI Rendah lebih besar dari satu, ini menunjukkan bahwa ada tren yang kuat dan tidak acak. Pembacaan di bawah pergerakan rata-rata bisa acak karena tidak ada kekuatan yang cukup untuk menunjukkan sebaliknya.

Memahami Indeks Jalan Acak

Random Walk Index dibuat oleh Michael Poulos untuk menentukan apakah harga sekuritas saat ini menunjukkan “perjalanan acak” atau merupakan hasil dari tren yang signifikan secara statistik, lebih tinggi atau lebih rendah.

Random Walk mengacu pada pergerakan pasar atau keamanan yang termasuk dalam tingkat “kebisingan” statistik dan tidak sesuai dengan tren yang dikonfirmasi atau ditentukan. Indikator teknis awalnya diterbitkan di Analisis teknis saham dan komoditas majalah dalam artikel tahun 1990-an berjudul “Trends and Random Walks”.

Studi tentang tren pasar dan jalan-jalan acak sudah ada sejak beberapa dekade, disorot oleh publikasi RA Stevenson tentang “Commodity Futures: Trends or Random Walks?” dalam edisi Maret 1970 Journal Of Keuangan.

Perhitungan indeks jalan acak

William Feller, seorang ahli matematika yang mengkhususkan diri dalam teori probabilitas, membuktikan bahwa batas kesempatan, juga dikenal sebagai known jarak perjalanan, dapat dihitung dengan mengambil kaki persegi dari jumlah peristiwa biner, yang mengacu pada hasil dua sisi dengan probabilitas yang sama (seperti lemparan). Berbicara secara logis, setiap gerakan di luar batas-batas ini menunjukkan bahwa gerakan itu pada dasarnya tidak acak. RWI menerapkan prinsip-prinsip matematika ini ketika mengukur tren naik dan tren turun untuk menentukan apakah itu acak atau signifikan secara statistik.

Karena indikator mengukur kekuatan tren naik dan tren turun, indikator memiliki dua garis dan memerlukan perhitungan terpisah untuk keduanya.

Perhitungan untuk periode tinggi, atau RWI Tinggi, adalah:

se

RWI tinggi

=

Tinggi


Rendah

saya

ATR

×

saya

atau:

saya

=

jumlah hari dalam periode

ATR

=

jangkauan nyata rata-rata

begin {sejajar} & teks {RWI Tinggi} = frac { teks {Tinggi} – teks {Rendah} _n} { teks {ATR} times sqrt {n}} & textbf {di mana :} & n = teks {jumlah hari dalam periode} & teks {ATR} = teks {rata-rata rentang sebenarnya} end {sejajar}

Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.RWI tinggi=ATR×sayaSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.TinggiRendahsayaSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.atau:saya=jumlah hari dalam periodeATR=jangkauan nyata rata-rataSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.se

Dengan kata lain, jika Anda menghitung Tinggi RWI selama lima hari terakhir, ambil harga tertinggi hari ini dikurangi harga terendah periode sebelumnya dan hitunglah Tinggi RWI. Kemudian hitung menggunakan harga tertinggi hari ini dikurangi harga terendah dua hari yang lalu. Lakukan ini untuk setiap hari dengan kembali ke lima sesi perdagangan.

Nilai RWI Tinggi Anda adalah yang lebih besar dari lima hari terakhir atau jumlah periode (n) yang dipilih.

RWI rendah dihitung sebagai berikut:

se

RWI turun

=

Tinggi

saya


Rendah

ATR

×

saya

begin {sejajar} & teks {RWI Rendah} = frac { teks {Tinggi} _n – teks {Rendah}} { teks {ATR} times sqrt {n}} end {sejajar}

Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.RWI turun=ATR×sayaSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.TinggisayaSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.RendahSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.se

Metodenya mirip dengan pendekatan di atas, hanya saja sekarang kita akan menggunakan harga terendah hari ini dan harga tertinggi periode sebelumnya untuk membuat perhitungan pertama. Kemudian gunakan tinggi dari dua hari yang lalu. Lakukan ini untuk setiap n periode. Nilai RWI yang rendah merupakan jumlah terkecil dari n perhitungan yang dilakukan.

Setiap hari (atau periode) perhitungan diulang.

Menegosiasikan Indeks Jalan Acak

Random Walk Index biasanya digunakan selama dua hingga tujuh periode untuk perdagangan dan scalping jangka pendek dan delapan hingga 64 periode untuk perdagangan dan investasi jangka panjang. Pelaku pasar mungkin ingin bereksperimen dengan parameter ini untuk menentukan apa yang terbaik untuk keseluruhan strategi mereka.

Pembacaan di atas 1,0 menunjukkan bahwa keamanan sedang tren naik atau turun, sementara pembacaan di bawah 1,0 menunjukkan bahwa keamanan dapat bergerak secara acak. Jika RWI rendah lebih besar dari satu, ini menunjukkan tren turun yang kuat; jika RWI High lebih besar dari satu, ini menunjukkan tren naik yang kuat.

Seringkali pedagang dan pengatur waktu pasar akan masuk ke posisi beli ketika RWI Tinggi jangka panjang di atas 1,0 dan RWI Rendah jangka pendek juga di atas 1,0. Ini berarti bahwa pedagang mengikuti dua perhitungan RWI, satu untuk jangka panjang, katakanlah 64 periode, dan satu jangka pendek, katakanlah tujuh periode.

Seorang trader membeli ketika RWI Tinggi jangka panjang di atas 1,0, menunjukkan tren naik jangka panjang yang kuat, tetapi RWI Rendah jangka pendek juga di atas 1,0, yang menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, harga turun, memberikan entri yang menguntungkan . dalam tren naik jangka panjang.

Posisi sell dapat dimasuki ketika RWI rendah jangka panjang di atas 1,0 dan RWI tinggi jangka pendek juga mencapai puncak di atas satu.

Beberapa pedagang mungkin berusaha menggunakan persilangan dari dua garis untuk menunjukkan potensi perdagangan. Ini akan bekerja dengan baik ketika tren kuat berkembang, tetapi akan menyebabkan banyak kerugian perdagangan jika harga tidak dalam tren dengan baik karena persilangan dapat terjadi tanpa menghasilkan tren yang kuat. Yang mengatakan, beberapa pedagang mungkin ingin menggunakan pendekatan ini, berpotensi dalam hubungannya dengan bentuk lain dari analisis teknis.

Contoh penggunaan indeks jalan acak

Bagan Harian Apple Inc. (AAPL) memiliki indikator RWI 30 periode yang diterapkan padanya.

Saat harga turun, garis merah, atau RWI Low, berada di atasnya.

Saat harga naik, garis hijau, atau RWI High, berada di atas.

Ketika salah satu dari garis ini berada di atas garis horizontal hitam, ini menunjukkan tren yang kuat.

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Di sebelah kiri ada tren naik yang kuat. RWI High bergerak di atas 1.0 dan RWI Low di bawah 1.0.

Kemudian tren turun yang kuat dimulai. RWI rendah berjalan di atas 1,0 dan RWI tinggi jauh di bawah 1,0.

Ini diikuti oleh uptrend lain dengan kondisi yang mirip dengan uptrend sebelumnya.

Kemudian saham memasuki periode trending rendah. Baik RWI rendah maupun atas tidak akan bertahan lama di atas 1,0. Untuk waktu yang singkat, kedua garis bahkan terjerat di sekitar tanda nol, menandakan tren yang sangat lemah, atau perdagangan berombak, bolak-balik.

Perbedaan antara Random Walk Index dan Average Directional Index (ADX)

Kedua indikator ini terlihat sangat mirip dan, pada kenyataannya, sangat mirip. Average Directional Index (ADX) terdiri dari garis pergerakan terarah (DI + dan DI-) yang bergerak sangat mirip dengan RWI Low dan High. ADX adalah garis ketiga dari indikator ADX dan menunjukkan kekuatan tren. Angka di atas 25 menunjukkan tren yang kuat.

Batas indeks jalan acak

RWI adalah indikator lagging. Ini menggunakan data masa lalu dalam perhitungannya dan tidak ada yang secara inheren dapat diprediksi tentang hal itu. Sementara indikator bisa naik di atas satu untuk menandakan tren yang kuat, indikator itu bisa dengan mudah turun di bawah satu dengan sangat cepat. Itu juga bisa berubah dari tren lemah ke tren kuat dengan sedikit peringatan dari indikator.

Menunggu indikator lewat di atas satu sebelum melakukan perdagangan ke arah itu terkadang bisa menghasilkan entri yang buruk. Harga telah bergerak ke arah ini untuk beberapa waktu dan mungkin siap untuk berbalik arah atau mundur.

Random Walk Index paling baik digunakan bersama dengan analisis aksi harga atau bentuk analisis teknis lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *