Definisi indeks kekuatan relatif (RVI)

Apa itu indeks momentum dinamis?

Dynamic Momentum Index adalah indikator teknis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset overbought atau oversold. Indikator ini, yang dikembangkan oleh Tushar Chande dan Stanley Kroll, mirip dengan Relative Strength Index (RSI). Perbedaan utama antara keduanya adalah RSI menggunakan jumlah periode waktu yang tetap (biasanya 14) dalam perhitungannya, sedangkan indeks dinamika dinamis menggunakan periode waktu yang berbeda ketika volatilitas berubah, biasanya antara lima dan 30.

Indikator dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan ke arah tren saat pasar sedang tren, atau juga akan memberikan sinyal beli dan jual selama pasar dalam jangkauan.

Dalam artikel ini, Dynamic Dynamics Index kadang-kadang akan disebut sebagai DMI untuk singkatnya, tetapi jangan bingung dengan Directional Movement Index (DMI).

Poin penting untuk diingat

  • Dynamic Momentum Index adalah indikator jenuh beli / jenuh jual yang menggunakan lebih sedikit periode dalam perhitungannya saat volatilitas tinggi, dan lebih banyak periode saat volatilitas rendah.
  • Ketika indikator di bawah 30, harga aset dianggap oversold. Ketika indikator berada di atas 70, harga dianggap overbought.
  • Saat harga bergerak keluar dari wilayah oversold, bisa diartikan sebagai sinyal beli, jika harga berada dalam range atau dalam uptrend.
  • Ketika harga bergerak keluar dari wilayah overbought, hal itu dapat digunakan sebagai sinyal untuk melakukan short sell, jika harga berada dalam kisaran atau dalam tren turun.

Rumus indeks Momentum Dinamis

se

Indeks Momen Dinamis

=

R

S

saya

=

1

0

0


1

0

0

1

+

R

S

Kalkulator

R

S

membutuhkan periode kilas balik

(khas

1

4

)

yang berubah jika pembuatan a

kembali

saya

saya

Untuk menghitung jumlah periode yang digunakan untuk

kembali

saya

saya

:

S

untuk

kembali

SEBUAH

=

saya

SEBUAH

1

0

dari

S

untuk

kembali

VS

5

V

saya

=

S

untuk

kembali

VS

5

S

untuk

kembali

SEBUAH

T

kembali

=

saya

TIDAK

T

1

4

V

saya

T

kembali

mendefinisikan jumlah periode yang akan digunakan untuk setiap

R

S

nilai

T

kembali

saya

Sebuah

X

=

3

0

T

kembali

saya

saya

saya

=

5

atau:

S

untuk

kembali

=

Standar deviasi

saya

SEBUAH

1

0

=

Rata-rata pergerakan sederhana 10 periode

S

untuk

kembali

VS

5

=

Deviasi standar lima hari dari harga penutupan closing

T

kembali

saya

Sebuah

X

=

Gunakan 30 jika TD lebih besar dari 30

T

kembali

saya

saya

saya

=

Gunakan 5 jika TD kurang dari 5

begin {sejajar} & teks {Indeks Momentum Dinamis} = RSI = 100- frac {100} {1 + RS} & teks {Perhitungan} RS teks {memerlukan periode retrospeksi} & teks {(biasanya} 14) teks {yang berubah jika Anda membuat a} DMI & teks {Untuk menghitung jumlah titik yang digunakan untuk} DMI: & Std_A = MA_ {10} teks {de} Std_ {C5} & V_i = frac {Std_ {C5}} {Std_A} & T_D = INT frac {14} {V_i} & T_D text {menentukan jumlah titik yang akan digunakan untuk setiap } RS teks {nilai} & T_D ~ Maks = 30 ~~ T_D ~ Min = 5 & textbf {di mana:} & Std = teks {Standar deviasi} & MA_10 = teks { Rata-rata pergerakan sederhana selama 10 periode} & Std_ {C5} = teks {Standar deviasi lima hari dari harga penutupan} & T_D ~ Maks = teks {Gunakan 30 jika TD lebih besar dari 30} & T_D ~ Min = teks {Gunakan 5 jika TD kurang dari 5} & RS = teks {Kekuatan relatif} akhir {sejajar}

Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.Indeks Momen Dinamis=RSsaya=1001+RS100Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.Kalkulator RS membutuhkan periode kilas balik(khas 14) yang berubah jika pembuatan a kembalisayasayaUntuk menghitung jumlah periode yang digunakan untuk kembalisayasaya:SuntukkembaliSEBUAHSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.=sayaSEBUAH10Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya. dari SuntukkembaliVS5Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.VsayaSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.=SuntukkembaliSEBUAHSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.SuntukkembaliVS5Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.TkembaliSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.=sayaTIDAKTVsayaSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.14Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.TkembaliSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya. mendefinisikan jumlah periode yang akan digunakan untuk setiap RS nilaiTkembaliSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya. sayaSebuahX=30 TkembaliSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya. sayasayasaya=5atau:Suntukkembali=Standar deviasisayaSEBUAH1Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.0=Rata-rata pergerakan sederhana selama 10 periodeSuntukkembaliVS5Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.=Standar deviasi lima hari dari harga penutupanTkembaliSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya. sayaSebuahX=Gunakan 30 jika TD lebih besar dari 30TkembaliSelain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya. sayasayasaya=Gunakan 5 jika TD kurang dari 5Selain itu, Anda perlu tahu lebih banyak tentangnya.se

Cara menghitung indeks momentum dinamis

Indeks dinamika dinamis menggunakan rumus RSI, tetapi DMI menggunakan periode analisis variabel, antara 5 dan 30 untuk setiap perhitungan RS, sedangkan RSI biasanya ditetapkan pada 14. Untuk menemukan periode analisis yang diperlukan untuk setiap perhitungan RS saat menghitung DMI, lakukan hal berikut:

  1. Hitung standar deviasi dari lima harga penutupan terakhir.
  2. Ambil rata-rata pergerakan 10 periode dari standar deviasi yang dihitung pada langkah 1. Ini adalah StdA.
  3. Bagilah langkah satu demi langkah dua untuk mendapatkan Vi.
  4. Hitung TD dengan membagi 14 dengan Vi. Gunakan hanya bilangan bulat untuk hasilnya, karena angka tersebut dimaksudkan untuk mewakili periode waktu dan oleh karena itu tidak boleh berupa pecahan atau desimal.
  5. TD dibatasi antara 5 dan 30. Jika lebih dari 30 tahun, gunakan 30. Jika kurang dari 5 tahun, gunakan 5. TD adalah jumlah periode yang digunakan dalam perhitungan RS.
  6. Hitung RS menggunakan jumlah periode yang ditentukan oleh TD.
  7. Ulangi pada akhir setiap periode.

Apa yang dikatakan Indeks Momentum Dinamis kepada Anda?

Pedagang menafsirkan indeks momentum dinamis dengan cara yang sama seperti RSI. Angka di bawah 30 dianggap oversold dan level di atas 70 dianggap overbought. Indikator berosilasi antara 0 dan 100.

Jumlah periode yang digunakan dalam indeks dinamika dinamis menurun seiring volatilitas keamanan yang mendasarinya meningkat, membuat indikator ini lebih responsif terhadap perubahan harga daripada RSI. Ini sangat berguna ketika harga suatu aset bergerak cepat saat mendekati level support atau resistance kunci. Karena indikatornya lebih sensitif, pedagang berpotensi menemukan titik masuk dan keluar lebih awal dibandingkan dengan RSI.

Dynamic Dynamics Index dapat membantu pedagang menentukan kapan retracement akan berakhir di pasar yang sedang tren atau kisaran.

  • Selama pasar berkisar, pedagang memperhatikan indikator untuk jatuh di bawah 30 dan mendorongnya kembali ke atas, untuk memicu perdagangan panjang. Mereka kemudian akan menjual ketika indikator berjalan di atas 70 atau di dekat bagian atas kisaran. Mereka kemudian bisa menjual pendek ketika indikator turun kembali di bawah 70 dengan asumsi kisaran masih utuh.
  • Selama tren naik, pedagang dapat melihat indikator turun di bawah 30 dan naik di atas untuk memicu perdagangan panjang.
  • Selama tren turun, perhatikan indikator untuk bergerak di atas 70 dan kemudian turun ke bawah untuk memicu perdagangan pendek.

30 dan 70 adalah level umum dan dapat diubah oleh trader. Misalnya, seorang pedagang mungkin memilih untuk menggunakan 20 dan 80 sebagai gantinya.

Contoh penggunaan indeks Momentum Dinamis

Pada grafik di bawah, area yang dilingkari menunjukkan pengaturan perdagangan potensial di Illinois Tool Works Inc. menggunakan indeks momentum dinamis dan dukungan harga horizontal. Saat harga kembali menguji level terendah sebelumnya pada awal April, indikator memberikan pembacaan oversold di bawah 30. Pengaturan perdagangan dikonfirmasi ketika harga tidak dapat ditutup di bawah level terendah sebelumnya dan indikator ‘mulai melebihi 30.

Trader dapat menempatkan order stop-loss baik di bawah swing low sebelumnya atau di bawah swing low terbaru untuk menghindari kerugian jika perdagangan bergerak melawan mereka.

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Perbedaan antara indeks Momentum Dinamis dan osilator stokastik

Kedua indikator ini mengukur momentum, tetapi melakukannya dengan cara yang berbeda dan karenanya akan menghasilkan nilai dan sinyal perdagangan yang berbeda. DMI secara otomatis menyesuaikan jumlah periode yang digunakan dalam perhitungannya berdasarkan volatilitas. Stochastic Oscillator tidak melakukan ini. Ini memiliki periode analisis tetap. Stochastic Oscillator juga memiliki garis sinyal, yang menghasilkan jenis sinyal perdagangan tambahan. Garis sinyal juga dapat ditambahkan ke indeks rentang dinamis.

Batas penggunaan indeks Momentum Dinamis

Overbought tidak selalu berarti sudah waktunya untuk menjual, dan oversold tidak selalu berarti sudah waktunya untuk membeli. Ketika harga turun, aset dapat bertahan di wilayah oversold untuk waktu yang lama. Indikator bahkan mungkin bergerak keluar dari wilayah oversold, tetapi itu tidak berarti bahwa harga akan meningkat secara signifikan. Begitu juga dengan uptrend, harga bisa bertahan di overbought untuk waktu yang lama, dan ketika keluar dari wilayah overbought, bukan berarti harga akan turun.

Indikator ini mengkaji pergerakan harga masa lalu. Ini tidak secara inheren bersifat prediktif.

Meskipun indikator tertinggal lebih sedikit di belakang RSI, masih ada beberapa lag. Harga mungkin sudah naik secara signifikan sebelum sinyal perdagangan terjadi. Ini berarti bahwa sinyal mungkin terlihat bagus pada grafik, tetapi sudah terlambat bagi pedagang untuk menangkap sebagian besar pergerakan harga.

Pedagang didorong untuk juga mempertimbangkan apakah aset berada dalam kisaran atau dalam tren, untuk membantu menyaring sinyal perdagangan. Bentuk analisis lain, seperti aksi harga, analisis fundamental, atau indikator teknis lainnya juga direkomendasikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *